실리콘 밸리 은행(SVB) 파산과 정부의 대응
최근 실리콘밸리 은행과 뉴욕의 시그니처 은행의 붕괴를 계기로 많은 이들이 미국 금융 시스템의 안정성에 대해 우려하고 있습니다. 예금을 보증하고 긴급 대출을 제공하는 정부의 즉각적인 대응이 연쇄적인 금융 붕괴를 막는데 결정적이었지만,…
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2023년 03월 14일
자산배분전략 : 영구 포트폴리오
자산배분전략의 고전이라고 불리는 영구 포트폴리오에 대한 포스팅입니다. 고전 전략을 왜 들고 왔냐고 의문을 가질 수 있습니다. 그 이유는 여전히 안정적이고 단순하며, 무엇보다도 지금도 충분히 사용할 수 있는 전략이기 때문입니다. 동물로…
2023년 03월 13일
수소 에너지 ETF 정리
이번 포스팅은 친환경 에너지의 궁극의 종착점이 될 수소 에너지 사업을 영위하고 있는 기업을 모아놓은 수소 에너지 ETF에 대해서 리뷰를 해보려고 합니다. 최근들어 친환경 에너지에 대한 관심이 급부상 하고 있습니다. 그에…
2023년 03월 12일
경제적 자유로 가는 길
요즈음 유행처럼 번지고 있는 말. 경제적 자유. 경제적 자유란 일을 하지 않고도 생활할 수 있는 상태를 말 하는데요. 생활가능한 상태 라는 것이 개인 편차가 큰 매우 상대적인 개념이라 각자가 처한…
2023년 03월 10일
물가연동채권(Inflation-Linked Bond)의 구조 및 역할
물가연동채권은 채권의 액면가가 물가와 연동되는 채권을 말합니다. 채권의 액면가가 물가와 같이 연동된다는 것은, 인플레이션 상승기에 액면가와 이자 쿠폰도 다 같이 증가한다는 것을 말합니다. 따라서 인플레이션에 의한 포트폴리오 가치의 훼손을 방어할…
2023년 03월 09일
자본주의 게임의 법칙
무슨 일을 하든지 게임의 법칙을 이해하고 전략적으로 공략해야 합니다. 게임을 할 때도 디아2는 소서리스를 먼저 키우고 스타는 앞마당을 먹고 시작합니다. 시험도 마찬가지라 기출문제를 먼저 분석하고 교재의 목차와 키워드를 중심으로 체계를…
2023년 03월 09일
연금저축, 퇴직연금 연금 ETF 포트폴리오(2)
[지난 글에서 연금저축, 퇴직연금 ETF 포트폴리오 만드는 방법 1탄]을 알아보았는데요. 주식, 채권, 금의 비중을 정하고 각 자산별 ETF를 알아봤습니다. 그럼 이번 글에서는 최종 연금 ETF 포트폴리오의 모습을 확인해 볼까요? 주식…
2023년 03월 07일
연금저축, 퇴직연금 연금 ETF 포트폴리오(1)
최근 연금저축이나 퇴직연금 등 절세 계좌를 이용해서 투자를 하는 사람들이 늘고 있는데요. 절세 계좌를 이용하면 받을 수 있는 세제 혜택을 이용해서 수익률을 더 올릴 수 있기 때문이죠. 연금저축 계좌를 이용해서…
2023년 03월 06일
몬테 카를로 시뮬레이션 자산배분 성과예측
몬테 카를로 시뮬레이션으로 자산배분 성과 예측
자산배분 결과를 예측하기 위해 백테스트를 많이 합니다. 하지만 백테스트 결과가 미래에도 그대로 적용될까요? 아닙니다. 이 때, 무작위 샘플링과 확률을 이용해 미래 성과를 예측하는 방법이 있습니다. 바로 몬테 카를로 시뮬레이션(Monte Carlo…
2023년 02월 24일
자산군 알아보기
자산배분, 포트폴리오에 사용되는 자산군
자산배분전략 또는 포트폴리오 라는 것은 말 그대로 자산을 적절하게 배분한다는 뜻인데요. 그래서 "어떤" 자산을 "어떻게" 배분하느냐가 핵심이 되겠네요. 이번 포스팅은 어떤 자산을 사용할 수 있는지 자산배분에 사용되는 자산군에 대해서 이야기…
2023년 02월 20일